怎么自学量化金融？

发布网友 发布时间：2022-04-20 04:52

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热心网友 时间：2022-07-13 03:14

我把微积分/高等数学/数学分析、线性代数/高等代数、概率论和统计学/概率论+统计学+数理统计这三块内容归到这一类。每一块中，越靠后的难度越大。这一块学得是否熟练以及是否深入，直接决定了后面的“数学进阶和应用”部分的课程学得是否吃力。

　　对于一部分同学来说，“数学进阶和应用”部分的课程和“资产定价”部分的课程是吃饭的家伙。这一部分同学起步的职业往往是量化分析师（Quantitative Analyst）。一个典型的量化分析师熟练掌握2种以上的编程语言和各类资产定价模型，并有能力找到套利策略。如果发现自己数学课学得不吃力且比较有感觉，可以考虑在这个职业路径上多投入时间。反之，则建议选择较轻松的课程，并考虑其他的职业路径。

　　微积分/高等数学/数学分析

　　往低了说是理解中高级的经济、金融学理论的一块拼图，往高了说是一种重要的思维训练。数分里能训练的东西太多，一两句话说不清楚，我自己也没太学好，就不献丑了。

　　线性代数/高等代数

　　在“数学进阶和应用”以及“资产定价”部分，需要经常使用矩阵的性质和运算。这门课往低了说，是做定量分析的一块拼图，往高了说也是一种重要的思维训练。尤其是对线性空间和投影这两个概念的理解，对于以后的学习很重要。

　　概率论和统计学/概率论+统计学+数理统计

　　往低了说是理解中高级的经济、金融学理论的另一块拼图，往高了说……你大概知道我要说什么了。培养关于不确定性的思维对于金融从业人员来说很重要。即使是看上去和不确定性不大相关的财务工作，也需要干把未来发生的现金流对到现在的事情。

热心网友 时间：2022-07-13 03:14

懂量化投资，但是他们应该完全不知道CQF是什么，问题被他们简化成了“不懂数学和编程的金融硕士，是否可以学习量化投资？还是自己学习编程比较好？”不过同意他们的言论。
CQF是paul wilmott搞的一个培训课程和认证体系。
第一就是不官方，没人会认，除非你已经在投行里工作，公司给你出钱修个CQF来进行再教育，比如Sales和Trader对产品背后的数学知识有限，但是没必要去脱产读个MFE，就来修个CQF事半功倍。
第二，CQF的课程跟MFE项目差不多，更偏向于金融产品端，讲各类金融衍生品和FICC产品（期权 互换 债券 结构化产品等）定价以及量化风险管理的内容。这些不是搞量化投资的内容。
可以通俗的认为CQF是Q QUANT方向的知识，而量化投资是P -QUANT方向的，具体参见：
P Quant 和 Q Quant 到底哪个是未来？ - 宽客 (Quant)
另外一个问题，学习编程。不知道你怎么定义“学习编程”和“不会编程”。如果不会写MATLAB R PYTHON这类语言，没法实现基本的数据处理统计分析和策略回测的话，那真是不会编程，先学编程。 如果定义学编程是搞C++ JAVA要开发啥啥的，那暂时没必要，能用M R P三个语言干活就行了。

热心网友 时间：2022-07-13 03:15

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热心网友 时间：2022-07-13 03:15

精通金融的人跟同时精通编程的人，少之又少

热心网友 时间：2022-07-13 03:16

买书。报班