如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反,则由其组成的...

发布网友 发布时间:2024-10-24 18:16

我来回答

1个回答

热心网友 时间:3分钟前

【答案】:D
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反,则两只股票的相关系数为-1,此组合为完全负相关的投资组合。资产组合可以最大程度地降低非系统风险,此时风险分散化效应最强。
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com